Мы буквально в двух словах описали, что такое парный трейдинг, привели его положительные и отрицательные стороны. Чтобы это посмотреть, нужно вернуть график на 6 месяцев назад и посчитать, какое количество пунктов валютных пар расходились. Если вы узнали средние значения, то следует ознакомиться с правилами входа и выхода из позиций. Конечно же, как и каждый метод торговли, парный трейдинг имеет как свои преимущества, так и недостатки. В последние несколько лет фондовый рынок парный трейдинг существенно изменился. Трейдеры не всегда успевают пользоваться торговыми возможностями, которые открываются лишь на несколько секунд.
Использование корреляции при парном трейдинге
Затем разница в ценах между парными инструментами снова возвращается на свою обычную позицию и начинается подсчёт прибыли от только что осуществлённого парного трейдинга. Главное условие профитности такой стратегии – это обнаружение коррелирующих инструментов и их расхождений, которое легко осуществить даже начинающему трейдеру при помощи программы Мегатрейдер. Потенциальные точки входа в позиции можно определить, если построить график спреда между инструментами. В данном случае под спредом подразумевается разность цен этих инструментов, взятая с учетом масштабирующих коэффициентов.
Соотношение объемов сделок в парном трейдинге
При этом вы не рассматриваете два актива как отдельные сделки, вы объединяете потенциал прибыли/убытка по двум активам и рассматриваете получившуюся пару как единую сделку. Часовые свечи берутся как оптимальные из–за высоких накладных расходов (спред двух инструментов и своп) и надежности, чем выше таймфрейм, тем надежней схождение. Инструменты – любые доступные, составляющие пару, удовлетворяющую условиям, описанным выше, с коэффициентом корреляции не менее 0,7 (70%). Если мы выбираем золото, то по условиям корреляции оно «стыкуется» с серебром (0.91), но, например, с парой EUR/USD золото торговать не стоит. Парный трейдинг – это одна из не многих торговых стратегий, зарекомендовавших себя с течением времени.
Подведем итог по стратегии парного трейдинга
Но это при условии, что трейдер выберет правильную стратегию торговли, освоит её в полной мере и сможет уследить за всеми изменениями общей экономической ситуации. Именно состояние мирового рынка напрямую влияет на успех торговли на Форексе, а его кризисные тенденции могут стать основной причиной просадок, то есть потери прибыли. Вариантом хеджирования может стать так называемый парный трейдинг – стратегия, способная избавить трейдера от рисков, связанных с колебаниями валютного рынка. Целью стратегии является поиск двух коррелирующих активов. По первому активу трейдер открывает позицию long, по второму – короткую позицию short.
Индикаторы для парного трейдинга: как облегчить себе жизнь?
Длинная и короткая позиция двух коррелированных ценных бумаг позволяет оставаться на плаву в неспокойных водах рынка при любой «погоде». Мировая глобализация привела к тому, что кризисные явления развитых стран приводят к отголоскам во всем мире. Биржевые рынки и инструменты связаны между собой корреляцией. Корреляция – явление, которое заставляет одни рынки меняется под воздействием «ведущих» мировых рынков.
Когда соотношение достигает нижней полосы, получается сигнал на покупку первого символа (числителя) и продажи второго символа (знаменателя). В нашем случае, если график соотношения достигнет нижней полосы, нужно купить SPY и открыть короткую позицию по QQQ. Прежде чем вы начнете пользоваться методом парной торговли, вам нужно составить график пары.
Когда соотношение возвращается к своему скользящему среднему (в данном случае к 20МА), нужно закрыть сделку. Также свести время технического анализа к минимуму можно с помощью специальных индикаторов и дополнительных скриптов, но о них мы поговорим позже. Движение взаимосвязанных пар происходит в одинаковом направлении.
Стоит отметить, что сам по себе парный трейдинг не является той волшебной формулой, с которой доход становиться гарантирован – это рынок Форекс и он порой бывает непредсказуем. Поэтому используя стратегию необходимо всегда учитывать риски и следить за убытком. Индикатор второго графика (OverLayChart) уже помогает увидеть такие моменты, когда расхождение по коррелирующим валютным парам становиться максимальным или явно выраженным.
- Парный трейдинг активно применяется на рынке фьючерсов, опционов, а также на фондовом и валютном рынках.
- Стратегия парного трейдинга хорошо работает не только с акциями, но и с валютами, товарами и даже опционами.
- Парный трейдинг является весьма хорошей альтернативой более рискованных стратегий.
- Для этого идем к источникам исторических данных и качаем цены закрытия дней обеих акций где-то за 3 года (в статье по расчету волатильности я приводил источники данных цен для форекса).
- Прибыль в парном трейдинге возникает только если актив в позиции Лонг дорожает быстрее актива в позиции Шрот, иначе возникает убыток.
- При этом вы не рассматриваете два актива как отдельные сделки, вы объединяете потенциал прибыли/убытка по двум активам и рассматриваете получившуюся пару как единую сделку.
Что бы не происходило на рынке (наличие тренда, новости или иные пертурбации), это никак не влияет на размер доходности. Такие торговые стратегии удобны и несут в себе минимальные риски. Одним из таких типов стратегий является парный трейдинг. Из самого словосочетания Парный трейдинг (Pairs trading) должно быть понятно, что речь идет о торговле парой активов. Тут стоит только уточнить, что суммарная позиция в такой паре будет рыночно-нейтральной. В случае с прямой корреляцией активов позиции по ним будут разнонаправленные, а при обратной корреляции — однонаправленные.
Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. После этих действий индикатор OverlayChart должен появиться на вашем графике, и с его помощью вы посмотрите, в какой промежуток времени цена достигала максимумов. Начинающие трейдеры часто входят на рынок без глубокого понимания его механизмов, инструментов и стратегий. Ниже приведен пример того, как выглядит диаграмма соотношений. Это, грубо говоря, просто деление первого символа на второй символ. График, который вы видите ниже, — цена SPY, деленная на цену QQQ.
Возможен их рост и падение, однако, в конце концов, в определенный момент, они снова сойдутся и произойдет закрытие сделки. При этом участник биржевой торговли извлечет прибыль, составляющую число пунктов расхождения цены на период заключения сделки. Корреляция 2-х активов представляет собой похожее между собой ценовое движение, а также, соответственно, аналогичные графики цены. Данная стратегия парного трейдинга – одна из самых простейших, но это не мешает ей приносить неплохую прибыль. Договор CALL предусматривает покупку актива в тот момент, когда согласно прогнозу участника торговли, должен произойти рост его стоимости.
Одна из них должна стать короткой – то есть активы, цена которых на несколько пунктов превысила средние показатели, продаются. Тогда как активы, чьи котировки идут к низу, покупаются – их позиция становится длинной. Короткая позиция начинает приносить прибыль, а длинная – убыток; однако ситуация, когда котировки коррелирующих активов сильно разняться, как правило, очень непродолжительна. Быть трейдером на фондовой бирже или валютном рынке Форекс – занятие прибыльное.
Только с помощью этого индикатора сложно определить момент, когда расхождение достигло максимума. Для определения этого момента нам поможет дельта спрэда пары валют – разница между текущими бидами валютных пар, участвующих в торговле. Использование дельты поможет рассчитать максимальное отклонение от нормального состояния спрэда. Наличие активности помогают определить объемы (см. статью «Анализ объемов при торговле»). Если вы задаетесь вопросом как торговать по методу парного трейдинга, то для начала нужно определить точки входа. Осуществлять вход нужно после того, как вы убедились, что валютные пары разошлись относительно друг друга.
Сделки совершаются одновременно по двум инструментам, при этом один из них продается, второй – покупается. Выбор продаваемого инструмента осуществляется согласно положению его котировок относительно другого инструмента пары, они должны быть выше средней линии Боллинджера. Соответственно, покупаем тот актив, что находится ниже средней линии Боллинджера. Условием сделки служит состояние, при котором оба инструмента, находившиеся до этого в одной области (выше или ниже средней линии индикатора), расходятся по разным областям. Сигналом на приобретение пары служит пересечение средней линии и закрытие не менее двух свечей в противоположной области одного из инструментов. Однако подбирать пары, ориентируясь только лишь на экономический анализ и фундаментальные показатели, достаточно тяжело и не всегда эффективно.
При достижении уровня 3,37 нужно продать акции AAPL и купить акции MSFT (количеством в 2,8 раз больше акций AAPL). При достижении уровней 6,74 и 10,11 — добавить объем в обе позиции в ту же сторону с теми же пропорциями. На уровне -3,37 акции AAPL уже нужно будет купить, а акции MSFT продать, и опять добавляться на следующих уровнях. Ну так вот… в принципе, график готов, но нужно обозначить уровни, при достижении которых будут совершаться какие-то операции в рынке. Для этого идем к источникам исторических данных и качаем цены закрытия дней обеих акций где-то за 3 года (в статье по расчету волатильности я приводил источники данных цен для форекса). Парный трейдинг — это стратегия, которая помогает трейдерам торговать с минимальным риском.
Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.
Все продумано для клиентов, без лишнего визуального шума. Не было ни разу, чтобы удлиняли котировки для зацепа стопов, не было затюкиваний менеджерами при… Экономический календарь – ключевой инструмент трейдеров. Торговля на финансовых рынках требует не только чутья, но и глубоких знаний… «Финам» активно поддерживал конкурс по парному трейдингу на платформе GainTrade. Урок проводит Богдан Заруцкий – аналитик и эксперт Академии …
Для поиска активов, связанных между собой, участники торговли применяют методы фундаментального анализа и инструменты тех. На фондовом рынке в техническом анализе рассматриваются котировки акций и их изменения. Парный трейдинг удобен для стратегии хеджирования и поэтому необходимо использовать правильное соотношение объемов для компенсации убытка по любой из валютных пар в случае необходимости. То же самое можно сказать и про валютные пары на рисунке выше, где можно увидеть обратную корреляцию между AUD/USD и USD/CAD. Из картинки также становиться понятно, почему ее называют зеркальной.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
Leave A Comment