Акции, по которым чаще всего шортят трейдеры, имеющие относительно высокую ликвидность, становятся целью для шорт-сквиза. Это не обязательно должна быть «ценная компания», есть примеры шорт-сквиза компаний второго и третьего эшелонов, не относящихся к голубым фишкам. В инвестициях короткое сжатие абсолютно бесполезно. Это краткосрочные ценовые колебания, у инвесторов горизонт планирования исчисляется годами, если не десятилетиями. Чем этот показатель выше, тем выше вероятность short-squeeze. Эти данные доступны в том числе и в бесплатных скринерах.
Как определить шорт сквиз на рынке
Шорт даже по названию понятно, что это краткосрочные сделки. Это связано с тем, что рынки, как правило, растут и что брокер берёт комиссию за использование заёмных активов. Как только большая часть позиций short закрыта, покупатели начинают продавать активы на пике уровня цены. В результате их стоимость может значительно снизиться (зачастую на 50–70%) или вернуться к показателям, предшествующим началу шорт-сквиза. Таким образом, после резкого роста котировок наступает их коррекция, и рынок постепенно стабилизируется.
- В результате, июня 2022 года цена CEL выросла почти втрое — с $0,55 до $1,5.
- Шорт-сквиз на бирже – это ситуация, когда продавцы буквально загнаны в угол.
- Если количество шортов стало явно перевешивать и они всё больше и больше, то вероятно будет их «вынос».
- Если вы, наоборот, хотите купить акции в портфель, а цена растет на 5 и более процентов без видимых причин, то подождите с покупкой.
Маржинальное заимствование
Подробнее о том, как происходят шорт-сквизы и как они работают, читайте в нашей статье. У шорт-сквиза есть много общего со стратегией «Памп и Дамп». В обоих случаях происходит резкий, быстрый рост цены.
Этот термин пришел с фондового рынка, аналогичные ситуации возникают и на других рынках. Шорт-сквиз простыми словами – это вынужденное закрытие продавцами своих коротких позиций. Шорт-сквиз на бирже – это ситуация, когда продавцы буквально памм счета это загнаны в угол.
Лонг-сквиз
По информации Decrypt, главным аргументом для шорт-сквиза послужил факт приостановки выводов платформой Celsius, включая токены CEL. В дополнение lexatrade к этому, финансовые проблемы компании должны были вызвать интерес к шортам со стороны трейдеров и крупных компаний. На графике шорт-сквиз выглядит как аномальный резкий рост цены с последующим откатом на 50-70%. В конце нулевых Porsche занималась покупкой Volkswagen, делала это относительно медленно. Крупные трейдеры шортили бумаги Volkswagen из-за ухудшения состояния бизнеса в целом. Начавшийся рост застал продавцов врасплох, это спровоцировало массовую ликвидацию шортов, увеличение объемов до рекордных значений и рост котировок на 20+%.
Как заработать на шорт сквизе
И если цена уйдет вверх, сделки с кредитным плечом будут закрыты по стоп-ауту едва ли не в первую очередь. Это резкий рост стоимости акции, который возникает из-за нехватки предложения конкретной ценной бумаги по причине ранее открытых в большом количестве коротких позиций. Для начала познакомимся с понятием «шорт» (short) и кого называют шортистами. Short squeeze в переводе с английского означает «короткое сжатие».
Если на балансе трейдера недостаточно собственных средств для их покрытия, наступает маржин-колл, который может привести к принудительному закрытию позиции (ликвидации). Продавцы открывают короткие позиции – берут акции в кредит и продают по текущей цене, в надежде купить акции по более низкой цене и вернуть кредит. Продавцы пытаются закрыть сделки в убыток, покупая акции по возросшей цене.
И игра на понижение может обернуться убытками для самих же игроков. Например, цена Тесла в начале 2020 года была на максимумах, Short interest percentage превышал 18%. Но квартальный отчет стал одним из факторов, сломавших планы продавцов.
Если цена акции уйдет вверх, «шортисты» будут вынуждены закрывать позиции вручную, по стоп-лоссу или по стоп-ауту. Каждое закрытие сделки – это дополнительная покупка, которая что такое акция увеличивает спрос и еще больше подталкивает цену к росту. Продажа без покрытия – это короткие позиции, продажа акций, которыми трейдер фактически не владеет.
Leave A Comment